Die Regeln für Kauf oder Verkauf werden in der Technischen Analyse auf der Basis von indizierten Datenreihen (Zeitreihen) eines oder mehrerer Tradinginstrumente definiert. Dies bedeutete es werden die Preise und das Volumen einer Zeiteinheit Tag, Woche, Monat oder auch Minute, Stunde und so weiter zugeordnet, je nachdem welcher Zeitrahmen ausgewählt wurde.
Beispiel: Der Einfachheit halber betrachten wir hier nur EOD Daten, das heißt den Eröffnungskurs, Schlusskurs, Minima, Maxima und Volumen eines Tages und tragen diese in ein Array, einer Datenreihe mit mehreren Elementen pro Index, ein.
| Index | Open | High | Low | Close | Volume |
| 19.10.2010 | 16,51 | 16,54 | 16,47 | 16,49 | 3020595 |
| 20.10.2010 | 16,47 | 16,53 | 16,46 | 16,52 | 2644670 |
| 21.10.2010 | 16,51 | 16,62 | 16,50 | 16,61 | 3076080 |
| 22.10.2010 | 16,59 | 16,62 | 16,59 | 16,61 | 2357062 |
| 25.10.2010 | 16,65 | 16,67 | 16,63 | 16,64 | 2386684 |
| 26.10.2010 | 16,63 | 16,65 | 16,58 | 16,61 | 3139128 |
| 27.10.2010 | 16,59 | 16,63 | 16,55 | 16,57 | 3754858 |
| 28.10.2010 | 16,60 | 16,64 | 16,58 | 16,60 | 3439663 |
| 29.10.2010 | 16,59 | 16,63 | 16,57 | 16,60 | 3219397 |
| 01.11.2010 | 16,64 | 16,67 | 16,59 | 16,60 | 2559781 |
| 02.11.2010 | 16,60 | 16,67 | 16,60 | 16,65 | 2413269 |
Somit kann z.B. für den Open des 21.10.2010 16,51 ermittelt werden. Abgekürzt:
Open[21.10.2010] -> 16.51
Einen Preis oder Volumen so in einer Regel zu verwenden wäre viel zu umständlich und würde auch zu viele Probleme (z.B. Lücken durch Wochenenden, Feiertage) mit sich bringen. Aus diesem Grund werden die Arrays zusätzlich fortlaufend indiziert, in der Regel beginnend bei 0.
| Index (n) | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| 0 | 19.10.2010 | 16,51 | 16,54 | 16,47 | 16,49 | 3020595 |
| 1 | 20.10.2010 | 16,47 | 16,53 | 16,46 | 16,52 | 2644670 |
| 2 | 21.10.2010 | 16,51 | 16,62 | 16,50 | 16,61 | 3076080 |
| 3 | 22.10.2010 | 16,59 | 16,62 | 16,59 | 16,61 | 2357062 |
| 4 | 25.10.2010 | 16,65 | 16,67 | 16,63 | 16,64 | 2386684 |
| 5 | 26.10.2010 | 16,63 | 16,65 | 16,58 | 16,61 | 3139128 |
| 6 | 27.10.2010 | 16,59 | 16,63 | 16,55 | 16,57 | 3754858 |
| 7 | 28.10.2010 | 16,60 | 16,64 | 16,58 | 16,60 | 3439663 |
| 8 | 29.10.2010 | 16,59 | 16,63 | 16,57 | 16,60 | 3219397 |
| 9 | 01.11.2010 | 16,64 | 16,67 | 16,59 | 16,60 | 2559781 |
| 10 | 02.11.2010 | 16,60 | 16,67 | 16,60 | 16,65 | 2413269 |
Jetzt kann auf das Open 21.10.2010 mit folgendem Ausdruck zugegriffen werden.
Open[2] -> 16.51
Sollte es notwendig sein, das Datum für diesen Preis zu ermitteln. So kann dies einfach mit
Date[2] -> 21.10.2010 ausgegeben werden.
Wer eine aktuelle, vergleichbare Datenreihen z.B. von Apple betrachten möchte, kann dies mit folgenden Link bei Yahoo ® machen.
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=AAPL+Historical+Prices
Darüber hinaus gibt es auch Regelwerke, die auf zusätzliche Datenreihen zugreifen. Dies können z.B. Sentiment Indikatoren aus Umfragen, Call und Put Ratios, der CLI der OECD oder sogar Mondphasen sein.
Letztendlich kann jede Information, welche quantifizierbar ist, für ein Regelsystem herangezogen werden. Diese könnten dann z.B. bei dem CLI des OECD so referenziert werden:
CLI[2]
Es versteht sich, dass die sekundäre Zeitreihe mit der primären Datenreihe synchronisiert sein muss.
In meinen weiteren Artikeln werde ich aber vorerst auf diese sekundären Datenreihen nicht weiter eingehen.
