Mein letzter Einblick auf die Performance meines real existierendes Depot bei IB liegt schon mehr als ein halbes Jahr zurück. Nun ist es an der Zeit zu berichten wie es mir in der Zwischenzeit ergangen ist. Vorab es war nicht leicht.
Die erste Zeit ging es unter starken Bewegungen fast nur seitwärts, was natürlich nicht angenehm ist. Die Trader-Psyche hat ganz schön gelitten. Dafür geht es aber sein Januar wieder hoch und ich habe neues ATH (All Time Highs) erreicht, auch wenn die Tagesschwankungen tlw. noch stärker wurden.
Hier meine Performance seit 1.1.2013 im Vergleich zu DJ Industrial Avergage, Nasdaq 100 und S&P 500. Wie zu erkennen performe ich diese Indizes aktuell aus. Was aber insgesamt auf ein hohes Beta und weniger ein Alpha zurückzuführen ist.
Dies geben auch die nachfolgenden Kennzahlen wieder. Diese sind sehr ähnlich der der Indizes.
In dem realen Depot wurden im ersten Halbjahr 2013 ein Mix einer Momentum-Strategie, ähnlich der Momentum and Fundamental (MaF) bei Wikifolio, einer kurzfristigen Strategie, welche bei Bekanntgabe von Quartalsergebnissen long oder short gegangen wird und einer kurzfristigen Strategie, welche bei Insiderkäufen des Vorstands long gegangen wird, angewendet. Die Insider- und Quartalsergebnis-Strategie haben Netto kaum Gewinn erzeugt, so dass ich in der zweiten Hälfte 2013 diese beiden Strategien gestoppt habe und dafür die Strategie Just (a) Momentum (JaM) hinzugenommen habe. Ende 2013 habe dann schließlich komplett auf die MaF-Strategie gewechselt.
Die MaF Strategie habe ich in dem Rahmen der Strategiebeschreibung, die ich bei Wikifolio hinterlegt habe, ein wenig adjustiert. Ich konzentriere mich auf einige wenige Fundamentaldaten, von der ich denke, dass sie mir einen gewissen Vorteil bringen.
Ich meine die ersten Früchte in den letzten 1 1/2 Monat zu sehen. Denn nun performt die MaF Strategie die JaM Strategie aus.
Die hohe Schwankungsbreite der Strategie MaF hoffe ich mit einigen Justierungen bei der Selektion besser in den Griff zu bekommen.
Aber auch bei der übergeodneten Strategie für den Investitionsanteil in Aktien mit dem TSMIR-Indikators habe ich Anpassungen vorgenommen, welche mich vor einer Baisse noch besser schützen sollten. Diese werde ich in den nächsten Wochen vorstellen. Soviel sei vorweggenommen, es greift Überlegungen bzw. Konzepte des Gebert Börsenindikators auf.
