***Vorerst letztes Update 6.02.2012: Aktueller Stand 100% ***
***Update 3.02.2012: Aktueller Stand 93% ***
***Update 1.02.2012: Aktueller Stand 47% ***
***Update 31.01.2012: Aktueller Stand 35% ***
Am Mittwoch war es dann soweit, es gab die ersten neuen Kaufsignale. Bis heute haben 27 % der Signalsysteme auf Hausse geschwenkt.
Erster Rückblick
Auch wenn der TSMIR Indikator noch nicht komplett auf Grün (> 67%) geschwenkt ist, sieht es so aus, als würde dies in den nächsten ein bis zwei Wochen passieren. Somit will ich hier schon beginnen, die erste Einschätzung für das letzte Baisse Signal zu machen, welches ab dem 04.08.2011 galt.
Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, dass der Spruch gilt:
„Außer Spesen nichts gewesen“.
Ich bin da aber anderer Meinung, denn das Baisse Signal hat mich vor einem größerem Drawdown bewahrt.
Eine gehebelt Long Momentum Strategie ist in solch einem Marktumfeld sehr riskant. Die Wahrscheinlichkeit einen Margin Call zu bekommen ist hoch, von der psychischen Belastung ganz zu schweigen. In so einer Situation verabschieden sich viele Trader von einer an sich profitablen Strategie. Vor diesem Hintergrund kann ich das Baisse Signal Anfang August nur als richtig empfinden.
Stillstand ist Rückschritt
Die „Aktien“-freie Zeit habe ich genutzt, um den TSMIR Indikator weiter zu entwickeln.
Wie dem Schaubild unten zu entnehmen, habe ich ein neues Signalsystem hinzugenommen. Im Grunde ist dieses aber nicht ganz neu. Ich hatte es in einem der älteren Beiträge schon erwähnt. Es handelt sich um das von Joachim Lenz veröffentlichte System, welches in kurzen Worten die Lineare Regressionsgerade sucht, die das maximale Bestimmtheitsmaß (R²) hat. Ich verwende die „smoothed“ Variante, welche das R² über die benachbarten Regressionslängen mittelt. Diese Methode wende ich aktuell nur auf Kataloge von Indizes an, nicht auf einzelne Indizes.
Nähere Details über die Methodik sind auf der VTAD Homepage zu finden. (2. Platz VTAD Award 2011)
Oder direkt unter http://backtesting.posterous.com/2-platz-beim-vtad-award-2011
TSMIR Index 27.01.2012
