Erstes Resümee mit leerem Depot

Heute Morgen war es dann soweit, nachdem die Indizes in Asien wieder kräftig abgegeben haben, ist die Investmentquote auf 0% gefallen und auch ich habe die letzten 16% verkauft, wiederrum mit einigen Abschlägen.

Ohne das ich jetzt auf die mögliche Zukunftsszenarien eingehen möchte, will ich hier auf die wichtigen Fragestellung des Timings aber auch die der Testlisten des TSMIR eingehen.

 

 

 

Timing

• Generell ist auffällig, dass wie auch im Aktienboard Forum in meinem Thread zu lesen ist, dass das Signal auf die Körbe der europäischen Supersektorenindizes deutlich früher kam, als dies der globalen und das unabhängig davon, ob mein Signalsystem oder das von Herrn Lenz verwendet wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob europäische Indizes generell als Frühindikator für die globalen Märkte zu verwenden sind. Ich glaube, dass dies nicht richtig ist, sondern eher der Tatsache geschuldet, dass die Ursache für die aktuelle Finanzkrise zu einem großen Teil von Europa ausgeht. Sollte die nächste Krise, sie wird kommen, in ein paar Jahren möglicherweise von Asien ausgehen, wird das Timing der europäischen Indizes wahrscheinlich nicht mehr so gut sein.
• Zusätzlich kann auch über die Veränderung der Schwelle des Anteils bei Körben von Indizes nachgedacht werden. Was aber in diesem Zusammenhang auffällig ist, dass die Signale fast zeitgleich mit denen der Globalen Superindizes zusammenfielen. Da ich Fehlsignale aber noch mehr fürchte, als ein wenig zu spät aus einen abstürzenden Markt zu gehen, werde ich hier wahrscheinlich auch nichts ändern. Ich werde hier abschließend aber nochmal eine genauere Analyse durchführen.

Testlisten

• Wie ich in einem früherem Artikel schon geschrieben hatte, werden die Daten der MSCI Indizes von meinem Datenanbieter nicht zeitnah (+2d) aktualisiert. Da ich aber jetzt gelernt habe, dass auch in 2 Tagen ein Markt ca. 10% verlieren kann, ist dies erst mal nicht tolerierbar. Nun gibt es zwei Möglichkeiten diesen Umstand zu ändern.
  1. Einen neuen Datenanbieter suchen
  2. Den Test mit den verzögerten Daten zu streichen.

Ich habe mich für das Streichen des Tests entschlossen, da aktuell ein neuer Datenanbieter keine Alternative ist.

• Auch der Korb von Aktienfonds hat sich im nach hinein als zu Träge herausgestellt. Dies sollte aber eigentlich nicht verwundern, da Aktienfonds sich genauso wie große Ozeantanker verhalten. Hier denke ich auch über das Streichen dieses Tests nach. Aber hier ist aktuell keine Eile angesagt und ich werde mir auch das vorher noch einmal genau anschauen.

Mein Resümee fällt also geteilt aus. Es hätte besser laufen können, denn wenn das System angepasst werden muss, war es vorher nicht optimal. Wie heißt es doch so schön, da ist noch Verbesserungspotential.
Auf der anderen Seite sind aktuell die Verluste bei weitem nicht so hoch, wie sie hätten sein könnten, vor allem wenn ich auf die aktuellen Kurse der amerikanischen Indizes und der Aktien, die ich heute noch im Depot hatte, schaue.